Predicción a corto plazo para economistas empíricos: Un estudio de los algoritmos propuestos recientemente

Título original:

Short-Term Forecasting for Empirical Economists: A Survey of the Recently Proposed Algorithms

Contenido del libro:

Las conmociones económicas provocadas por la Gran Recesión desencadenaron reacciones drásticas tanto por parte de los responsables políticos como de los agentes privados. Estas dramáticas consecuencias económicas han llevado a los agentes económicos a reconocer la necesidad de contar con nuevas herramientas para seguir la evolución económica en tiempo real y aprender métodos de detección precoz para prever las recesiones y recuperaciones Predicción a corto plazo para economistas empíricos trata de cerrar la brecha entre la investigación y la predicción a corto plazo aplicada.

Los autores repasan algunos de los principales resultados teóricos y empíricos de la literatura reciente sobre predicción a corto plazo y los traducen en técnicas económicamente significativas para facilitar su aplicación generalizada al cálculo de predicciones a corto plazo en economía y al seguimiento en tiempo real de la evolución del ciclo económico. Previsiones a corto plazo para economistas empíricos se divide en cinco secciones. En la sección 1 se describen los marcos de previsión que se estudian y por qué.

La sección 2 presenta la notación y las principales características de los datos para las previsiones a corto plazo. La sección 3 repasa los principales modelos utilizados para este fin y aborda el papel del número de series en los modelos factoriales.

La sección 4 ilustra los resultados de previsión de los distintos modelos examinados en la sección 3 mediante una aplicación empírica. Por último, la sección 5 repasa los principales resultados y propone algunas líneas de investigación futura.