Negociación automatizada con la estrategia de ruptura paramétrica de reversión adaptativa

Título original:

Automated trading with Adaptive Reversal Parametric Breakout Strategy

Contenido del libro:

Los métodos tradicionales de negociación bursátil han ido evolucionando a lo largo de los siglos. La negociación manual en bolsa está desapareciendo gradualmente.

Para sustituirla, hoy en día entra en juego la tecnología de la información. En las decisiones de negociación influyen muchos factores psicológicos que no se pueden descartar. Una alternativa a las emociones humanas en la bolsa sólo pueden ser las máquinas de negociación o los robots de negociación.

El robot de trading es un paquete de software que dispone de un algoritmo sobre cómo deben realizarse las transacciones con acciones y en qué condiciones deben activarse. Los robots comerciales pueden ser tan sofisticados que casi pueden excluir cualquier tipo de riesgo hasta cierto punto.

Se han analizado y clasificado diversas estrategias existentes. Este trabajo propone la implementación de un robot de trading basado en el algoritmo de trading Breakout Volatility Filter.

El algoritmo desarrollado en el trabajo es Adaptive Reversal Parametric Breakout (ARPB) Strategy. El principio básico más importante de la estrategia ARPB propuesta es que la estrategia se adapta a una tasa de volatilidad diaria y básicamente «aprende» una nueva coyuntura de mercado para minimizar el número de operaciones de baja calidad.