Muestreo Monte Carlo y Cuasi-Monte Carlo

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Título original:

Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling

Contenido del libro:

En las dos últimas décadas, los métodos Cuasi-Monte Carlo se han convertido en una alternativa cada vez más popular a los métodos Monte Carlo. Su aplicación con éxito en problemas prácticos, especialmente en finanzas, ha motivado el desarrollo de varias áreas de investigación nuevas dentro de este campo a las que actualmente contribuyen profesionales e investigadores de diversas disciplinas.

Este libro presenta las herramientas esenciales para utilizar el muestreo cuasimonte Carlo en la práctica. La primera parte del libro se centra en cuestiones relacionadas con los métodos de Montecarlo -generación de números aleatorios uniformes y no uniformes, técnicas de reducción de la varianza-, pero el material se presenta con el fin de preparar a los lectores para el siguiente paso, que consiste en sustituir el muestreo aleatorio inherente a Montecarlo por el muestreo cuasialeatorio. La segunda parte del libro trata de este paso siguiente. Se abordan varios aspectos de los métodos cuasi-Monte Carlo, como las construcciones, las aleatorizaciones, el uso de descomposiciones ANOVA y el concepto de dimensión efectiva. La tercera parte del libro está dedicada a las aplicaciones en finanzas y a herramientas estadísticas más avanzadas, como el Monte Carlo de cadenas de Markov y el Monte Carlo secuencial, con una discusión de su contrapartida de cuasi-Monte Carlo.

Los prerrequisitos para leer este libro son unos conocimientos básicos de estadística y suficiente madurez matemática para seguir las diversas técnicas utilizadas a lo largo del libro. Este texto está dirigido a estudiantes de posgrado en estadística, ciencias de la gestión, investigación operativa, ingeniería y matemáticas aplicadas. También debería ser útil para los profesionales que deseen aprender más sobre los métodos de Monte Carlo y cuasi-Monte Carlo y para los investigadores interesados en una guía actualizada de estos métodos.