Modern Derivatives Pricing and Credit Exposure Analysis: Teoría y práctica de la valoración de CSA y XVA, simulación de la exposición y backtesting

Opiniones de los lectores

El libro ha sido elogiado por su tratamiento exhaustivo de los conceptos de XVA y sus aplicaciones prácticas en el contexto de la negociación de derivados, aunque ha recibido críticas por su cobertura inadecuada del Conjunto de herramientas de cambio de numerario, tal como se había prometido.

⬤ Tratamiento accesible y bien escrito de los conceptos de XVA
⬤ combina teoría rigurosa con aplicaciones prácticas
⬤ imprescindible para quienes se dedican a la negociación de derivados.

No cubre adecuadamente el conjunto de herramientas de cambio de numerario; el apéndice puede no aportar una comprensión significativa, ya que simplemente recuenta material estándar.

(basado en 2 opiniones de lectores)

Título original:

Modern Derivatives Pricing and Credit Exposure Analysis: Theory and Practice of CSA and XVA Pricing, Exposure Simulation and Backtesting

Contenido del libro:

Este libro proporciona una guía completa para la fijación moderna del precio de los derivados y el análisis del crédito.

Escrito para ofrecer detalles teóricos sólidos pero con implicaciones prácticas, proporciona a los lectores todo lo que necesitan saber para valorar los derivados financieros modernos y analizar la exposición crediticia de un instrumento financiero en los mercados actuales.