Modelos macroeconométricos para la gestión de carteras

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Título original:

Macroeconometric Models for Portfolio Management

Contenido del libro:

Modelos macroeconométricos para la gestión de carteras" comienza esbozando un marco de gestión de carteras en el que se integran los modelos macroeconométricos y las estrategias de inversión de backtesting.

A continuación, se analizan los fundamentos teóricos de los modelos macroeconométricos de pequeña y gran escala, incluida la selección de datos, la estimación y las aplicaciones. También se tratan otros aspectos prácticos esenciales para gestionar una cartera con decisiones basadas en modelos macroeconómicos: validación de modelos, combinación de previsiones y evaluación.

A continuación, el autor se centra en la aplicación de estos modelos y sus resultados en la gestión de la cartera, incluida la elaboración de reglas de negociación y asignación de activos entre distintos activos y la gestión del riesgo. El libro termina mostrando ejemplos de carteras en los que se utilizan diferentes estrategias de inversión y se ilustra cómo puede aplicarse el marco desde el principio de la recogida de datos, la estimación de modelos y la generación de previsiones hasta cómo gestionar las carteras en consecuencia. Este libro pretende tender un puente entre el mundo académico y los profesionales en ejercicio.

Los lectores alcanzarán una comprensión rigurosa de la teoría y de cómo aplicar estos modelos a sus carteras. Por lo tanto, "Modelos macroeconométricos para la gestión de carteras" será de interés para los académicos y estudiosos que trabajan en macroeconomía y finanzas; para los profesionales del sector que trabajan en economía financiera y gestión de activos; para los gestores de activos e inversores que prefieren la inversión sistemática a la discrecional; y para los inversores que tienen un gran interés en las influencias macroeconómicas sobre su cartera.