Modelos estocásticos de matemáticas financieras

Título original:

Stochastic Models of Financial Mathematics

Contenido del libro:

Este libro presenta una breve introducción a los modelos financieros de tiempo continuo.

Una visión general de los fundamentos del análisis estocástico precede a un enfoque de los modelos Black-Scholes y de tipos de interés. Otros temas tratados son las estrategias de autofinanciación, la valoración de opciones, las opciones exóticas y las probabilidades neutrales al riesgo.

También se estudian los modelos de tipos de interés de Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross y Heath-Jarrow-Morton. El autor presenta a los profesionales una introducción básica, con información más rigurosa para los matemáticos. Se supone que el lector está familiarizado con los fundamentos de la teoría de la probabilidad.

Es preferible que tenga algunos conocimientos básicos de integración estocástica y teoría de ecuaciones diferenciales, aunque toda la información preliminar se ofrece en la primera parte del libro. También se proporcionan algunos ejercicios teóricos relativamente sencillos.