Modelización Matemática y Computación en Finanzas: Con Ejercicios y Códigos Informáticos en Python y MATLAB

Opiniones de los lectores

El libro es elogiado por su enfoque integral de las finanzas cuantitativas, que combina matemáticas avanzadas con implementaciones prácticas de programación en MATLAB y Python. Está bien estructurado, hace que los conceptos complejos sean accesibles y proporciona recursos valiosos tanto para los estudiantes como para los profesionales del campo.

⬤ Bien escrito y completo
⬤ presenta las matemáticas avanzadas con claridad
⬤ incluye código práctico en MATLAB y Python
⬤ adecuado para profesores, estudiantes y profesionales
⬤ excelente recurso para entender los modelos de finanzas cuantitativas
⬤ viene con una serie de conferencias en línea
⬤ valiosos ejercicios y soluciones.

No se mencionaron desventajas significativas en las reseñas.

(basado en 10 opiniones de lectores)

Título original:

Mathematical Modeling and Computation in Finance: With Exercises and Python and MATLAB Computer Codes

Contenido del libro:

Este libro analiza la interacción de la estocástica (teoría de la probabilidad aplicada) y el análisis numérico en el campo de las finanzas cuantitativas. Los modelos estocásticos, las técnicas de valoración numérica, los aspectos computacionales, los productos financieros y las aplicaciones de gestión de riesgos que se presentan permitirán a los lectores progresar en el difícil campo de las finanzas computacionales.

Cuando cambia el comportamiento de los participantes en los mercados financieros, también pueden cambiar los correspondientes modelos matemáticos estocásticos que describen los precios. La regulación financiera también puede influir en estos cambios. Así, el libro presenta varios modelos de precios de acciones, tipos de interés y tipos de cambio, con una complejidad creciente a lo largo de los capítulos.

Como se dice en el sector, "no se enamore de su modelo favorito".

El libro abarca los modelos de renta variable antes de pasar a los modelos de tipos a corto plazo y otros modelos de tipos de interés. Estos modelos de tipos de interés se encuadran en el marco de Heath-Jarrow-Morton, se muestran las relaciones entre los distintos modelos y se explican algunos productos de tipos de interés y su tarificación.

Los capítulos van acompañados de ejercicios. Los estudiantes pueden acceder a las soluciones de ejercicios seleccionados, mientras que las soluciones completas se ponen a disposición de los instructores. Los códigos informáticos MATLAB y Python utilizados para la mayoría de las tablas y figuras del libro están disponibles tanto para los usuarios de la versión impresa como para los del libro electrónico.

Este libro será útil para quienes trabajan en el sector financiero, para quienes aspiran a trabajar en él algún día y para cualquier persona interesada en las finanzas cuantitativas. Los temas tratados son relevantes para estudiantes de licenciatura y doctorado, investigadores académicos y cuantos trabajan en el sector financiero. Material complementario: El manual de soluciones está a disposición de los profesores que adopten este libro de texto para sus cursos.

Póngase en contacto con sales@wspc.com.