Modelización de valores de renta fija y opciones sobre tipos de interés

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Título original:

Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options

Contenido del libro:

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Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, Third Editionpresenta los fundamentos de los valores de renta fija de una manera que, a diferencia de los textos de la competencia, requiere un mínimo de requisitos previos. Mientras que otros libros se centran en gran medida en los detalles institucionales del mercado de bonos, todos los cuales podrían aprenderse fácilmente «en el trabajo», la tercera edición de este libro de texto clásico se centra más en presentar un marco teórico coherente para comprender todos los modelos básicos.

El enfoque unificado del autor -el modelo Heath Jarrow Morton-, bajo el cual todos los demás modelos se presentan como casos especiales, mejora la comprensión del material. El modelo de fijación de precios del autor se utiliza ampliamente en la industria de valores actual. Esta nueva edición ofrece muchas actualizaciones para alinearse con los avances en la investigación y requiere un mínimo de requisitos previos al tiempo que presenta los fundamentos de los valores de renta fija.

Aspectos destacados de la tercera edición.

⬤ Capítulos 1-16 completamente actualizados para alinearse con los avances en la investigación.

⬤ Elimina por completo el material obsoleto a la vez que mejora la presentación.

⬤ Incluye una amplia cantidad de ejercicios y ejemplos a lo largo del texto que ilustran los conceptos clave.

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