Modelización de cópulas: Una introducción para profesionales

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Título original:

Copula Modeling: An Introduction for Practitioners

Contenido del libro:

Copula Modeling explora el enfoque de la cópula para la modelización econométrica de distribuciones paramétricas conjuntas. Copula Modeling demuestra que la aplicación práctica y la estimación son relativamente sencillas a pesar de la complejidad de sus fundamentos teóricos.

Una característica atractiva de las cópulas paramétricamente específicas es que la estimación y la inferencia se basan en procedimientos estándar de máxima verosimilitud. Así pues, las cópulas pueden estimarse utilizando programas econométricos de escritorio. Esto ofrece una ventaja sustancial de las cópulas sobre los enfoques basados en la simulación propuestos recientemente para la modelización conjunta.

Las cópulas son útiles en diversas situaciones de modelización, como los mercados financieros, las ciencias actuariales y la modelización microeconométrica. Copula Modeling proporciona a los profesionales y académicos una guía útil sobre la modelización de cópulas, con especial atención a la estimación y la inespecificación.

Los autores abordan importantes fundamentos teóricos. A lo largo del libro, los autores utilizan experimentos y simulaciones Monte Carlo para demostrar las propiedades de las cópulas.