Métodos y aplicaciones de máxima verosimilitud simulada

Título original:

Maximum Simulated Likelihood Methods and Applications

Contenido del libro:

Este volumen es una recopilación de desarrollos metodológicos y aplicaciones de métodos basados en la simulación que se presentaron en un taller celebrado en la Universidad Estatal de Luisiana en noviembre de 2009.

Los dos primeros trabajos son extensiones del simulador GHK: uno reconsidera el cálculo de las probabilidades en un modelo de elección discreta, mientras que otro ejemplo utiliza una versión adaptativa de la integración de mallas dispersas (SGI) en lugar de la simulación. Dos estudios se centran específicamente en la metodología: el primero compara el rendimiento del enfoque de máxima verosimilitud simulada (MSL) con una propuesta de enfoque de verosimilitud marginal compuesta (CML) en situaciones multivariantes de respuesta ordenada, mientras que el segundo examina métodos de comprobación de la presencia de heterogeneidad en el modelo de heterogeneidad.

Otros temas examinados son: las cuentas de ahorro para la educación, las contribuciones de los padres y el nivel de estudios; la estimación del efecto de la flexibilidad del tipo de cambio en la apertura de la cuenta financiera; la estimación de un modelo de respuesta fraccional con un regresor endógeno de recuento; y la modelización y previsión de la volatilidad con un enfoque bayesiano.