Métodos cuantitativos en finanzas con R

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Título original:

Quantitative Methods in Finance Using R

Contenido del libro:

El libro constituirá una base sólida para apoyar la transición de los estudiantes al mundo laboral o a la investigación".

Profesora Jane M Binner, Catedrática de Finanzas, Departamento de Finanzas, Universidad de Birmingham, Reino Unido.

En más de 20 años de enseñanza de métodos cuantitativos, rara vez me he encontrado con un libro como éste que cumpla y supere tan bien todas las expectativas del público al que va dirigido".

Tuan Yu, profesor, Kent Business School, Canterbury, Reino Unido.

Este es un libro fantástico para cualquiera que quiera entender, aprender y aplicar métodos cuantitativos en finanzas utilizando R".

Profesor Raphael Markellos, Profesor de Finanzas, Norwich Business School, Reino Unido.

Quantitative Methods in Finance Using R se basa en la amplia experiencia docente e investigadora de John Fry y Matt Burke, y abarca una amplia gama de métodos cuantitativos en finanzas que utilizan el software R de descarga gratuita. Con el software desempeñando un papel cada vez más importante en las finanzas, este libro es una introducción imprescindible para los estudiantes de finanzas que quieran explorar cómo pueden llevar a cabo sus propios análisis cuantitativos en disertaciones y proyectos de trabajo.

Sin necesidad de conocimientos previos y con un enfoque holístico, este nuevo título le guiará desde los primeros principios y le ayudará a desarrollar su confianza a la hora de enfrentarse a grandes conjuntos de datos en R.

Completo con ejemplos y ejercicios con soluciones trabajadas, Fry y Burke demuestran cómo utilizar el software gratuito R para la regresión y el modelado lineal, con atención a la presentación y la importancia de la buena escritura y habilidades de presentación en el trabajo del proyecto y el análisis de datos en general.

A través de este libro, desarrollará su comprensión de:

-Estadística descriptiva.

-Estadística inferencial.

-Regresión.

-Análisis de la varianza.

-Modelos de regresión probabilística.

-Modelos mixtos.

-Series temporales financieras y no financieras.

John Fry es profesor titular de Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Hull. Fry es doctor en Finanzas Matemáticas por la Universidad de Sheffield. Sus principales intereses de investigación abarcan las finanzas matemáticas, la econofísica, la estadística y la investigación operativa.

Matt Burke es profesor titular de Finanzas en la Universidad Sheffield Hallam. Es doctor en Finanzas por la Universidad de East Anglia. Los principales intereses de investigación de Burke se centran en la valoración de activos y las finanzas climáticas.