Métodos computacionales en finanzas

Opiniones de los lectores

El libro ofrece una visión general bien estructurada de diversos temas avanzados de las finanzas cuantitativas, incluidos los métodos de transformación de Fourier y las simulaciones de Montecarlo. Es elogiado por sus explicaciones claras y se considera beneficioso para quienes deseen prepararse para una carrera en finanzas. Sin embargo, adolece de falta de ejemplos prácticos de programación, numerosas erratas y referencias obsoletas.

⬤ Bien escrito y fácil de seguir
⬤ desglose claro de problemas matemáticos complejos
⬤ amplia sección de referencias
⬤ cobertura completa de temas de ingeniería financiera
⬤ buena preparación para una carrera en finanzas cuantitativas
⬤ estupendo para estudiar.

⬤ Numerosos errores tipográficos y erratas
⬤ carece de ejemplos prácticos de programación y códigos
⬤ considerado menos útil como referencia rápida
⬤ algunos ejemplos y referencias están anticuados
⬤ puede no ser adecuado para principiantes.

(basado en 13 opiniones de lectores)

Título original:

Computational Methods in Finance

Contenido del libro:

A medida que los productos financieros de hoy en día se han vuelto más complejos, los analistas cuantitativos, los ingenieros financieros y otras personas del sector financiero requieren ahora técnicas sólidas de análisis numérico. En Computational Methods in Finance, que abarca técnicas cuantitativas avanzadas, se explica cómo resolver ecuaciones funcionales complejas mediante métodos numéricos.

La primera parte del libro describe métodos de fijación de precios para numerosos derivados bajo una variedad de modelos. El libro revisa procesos comunes para modelar activos en diferentes mercados. A continuación, examina numerosos enfoques computacionales para la fijación de precios de derivados. Entre ellos se incluyen técnicas de transformación, como la transformada rápida de Fourier, la transformada rápida de Fourier fraccional, el método de Fourier-coseno y el método del punto de silla; el método de diferencias finitas para resolver EDP en el marco de difusión y PIDE en el marco de salto puro; y la simulación Monte Carlo.

La siguiente parte se centra en los pasos esenciales de la fijación de precios de derivados en el mundo real. El autor explica cómo calibrar los parámetros del modelo para que sus precios sean compatibles con los del mercado. También cubre varias técnicas de filtrado y sus implementaciones y da ejemplos de filtrado y estimación de parámetros.

Desarrollado a partir de los cursos del autor en la Universidad de Columbia y el Instituto Courant de la Universidad de Nueva York, este texto autocontenido está diseñado para estudiantes de posgrado en ingeniería financiera y finanzas matemáticas, así como para profesionales de la industria financiera. Ayudará a los lectores a determinar con precisión el precio de una amplia gama de derivados.