Métodos bayesianos multivariantes de series temporales para macroeconomía empírica

Título original:

Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics

Contenido del libro:

Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics ofrece un estudio de los métodos bayesianos utilizados en la macroeconomía empírica moderna.

Estos modelos se han desarrollado para abordar el hecho de que la mayoría de las cuestiones de interés para los macroeconomistas empíricos implican varias variables y deben abordarse utilizando métodos de series temporales multivariantes. En macroeconomía se han utilizado muchos modelos de series temporales multivariantes diferentes, pero los modelos autorregresivos vectoriales (VAR) han sido de los más populares.

Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics revisa y amplía la literatura bayesiana sobre VARs, TVP-VARs y TVP-FAVARs centrándose en el profesional. Los autores no se limitan a definir cada modelo, sino que especifican cómo utilizarlos en la práctica, discuten las ventajas y desventajas de cada uno y ofrecen consejos sobre cuándo y por qué puede utilizarse cada modelo.