Macroeconometría estructural: Segunda edición

Opiniones de los lectores

El libro es un recurso valioso para quienes tienen formación en macroeconomía y econometría, ya que ofrece orientación práctica sobre enfoques empíricos y modelos estructurales. Sin embargo, puede resultar difícil para los principiantes debido a su densidad y a la asunción de conocimientos previos.

⬤ Excelente guía práctica sobre enfoques empíricos en macroeconomía
⬤ ofrece una visión completa de los métodos más comunes, sus puntos fuertes y débiles
⬤ los ejercicios prácticos con datos reales mejoran el aprendizaje
⬤ muy recomendable para estudios avanzados y estudiantes de doctorado.

⬤ No es adecuado para principiantes absolutos sin una sólida formación en econometría
⬤ la última parte del libro se considera más enciclopédica y menos legible
⬤ se pasan por alto algunos conceptos importantes, lo que puede causar confusión.

(basado en 9 opiniones de lectores)

Título original:

Structural Macroeconometrics: Second Edition

Contenido del libro:

La edición revisada del recurso esencial sobre macroeconometría.

Macroeconometría estructural ofrece una visión general y una exploración en profundidad de las metodologías, modelos y técnicas utilizados para analizar las fuerzas que configuran las economías nacionales. En esta segunda edición completamente revisada, David DeJong y Chetan Dave hacen hincapié en la econometría de series temporales y unen la investigación teórica y empírica, a la vez que tienen en cuenta importantes nuevos avances en este campo.

Los autores detallan estrategias para resolver modelos estructurales dinámicos y presentan toda la gama de métodos para caracterizar y evaluar las implicaciones empíricas, incluidos ejercicios de calibración, procedimientos del método del momento y procedimientos basados en la verosimilitud, tanto clásicos como bayesianos. Los autores examinan los recientes avances realizados para mejorar la eficiencia numérica, consideran la aplicabilidad ampliada de los modelos factoriales dinámicos y examinan el uso de supuestos alternativos que implican el aprendizaje y la falta de atención racional por parte de los responsables de la toma de decisiones. Se ha ampliado el tratamiento de las metodologías para obtener representaciones de modelos no lineales, y las representaciones de modelos lineales y no lineales se integran en todo el texto. El libro ofrece una amplia gama de algoritmos de aplicación, ejemplos de aplicaciones empíricas y códigos informáticos de apoyo.

Macroeconometría estructural es el libro de texto ideal para los estudiantes de posgrado que buscan una introducción a la macroeconomía y la econometría, y para los estudiantes avanzados que persiguen la investigación aplicada en macroeconomía. La perspectiva histórica del libro, junto con su amplia presentación de metodologías alternativas, lo convierten en un recurso indispensable para académicos y profesionales.