La revolución bancaria: Navegando por las finanzas en el siglo XXI Navigati

Título original:

The Banking Revolution: Navigating Finance in the 21st Century: Navigati

Contenido del libro:

Los bancos acreditados por su regulador para utilizar el Método Avanzado Basado en Calificaciones Internas (A-IRB)

están obligados a proporcionar sus propias estimaciones para el cálculo de su crédito mínimo.

Capital; estas estimaciones se basan en modelos estadísticos y analíticos para predecir la Probabilidad de.

Default (PD), Loss Given Default (LGD) y Exposure at Default (EAD). Esta tesis.

Se centra en la estimación de la EAD de los bancos que conceden préstamos renovables a grandes empresas y.

Aprovecha la base de datos Global Credit Data (GCD).

Esta tesis analiza brevemente por qué la gestión del riesgo, en particular del riesgo de crédito, es.

En esta tesis se analiza brevemente por qué la gestión del riesgo, en particular del riesgo de crédito, es importante para los bancos y se examina la literatura existente sobre modelización de la EAD, que hasta la fecha.

Se ha prestado menos atención que a la modelización de PD y LGD.

Nuestra metodología prosed modela tanto el saldo del préstamo en el momento del impago (EAD) como los cambios en el préstamo.

En la primera etapa se estima la probabilidad de que se produzcan cambios en la EAD.

- La primera etapa estima la probabilidad de que los límites disminuyan, mientras que la segunda etapa

Estima la EAD condicionada al cambio de límites. Hasta donde sabemos, nuestro enfoque.

Es el primero en estimar la EAD y los cambios en el límite de préstamo directamente para grandes empresas de crédito renovable.

de grandes empresas utilizando la base de datos de la DGC.

Nuestro modelo sugiere que los factores clave de la EAD incluyen: límite; saldo; utilización; riesgo.

y el plazo de vencimiento. También encontramos pruebas de que los bancos gestionan activamente los límites en.

También encontramos pruebas de que los bancos gestionan activamente los límites en el periodo previo al impago, y de que estos cambios en los límites tienen efectos sustanciales en los resultados de la EAD realizada.

Resultados de la EAD realizada.