Introducción a la modelización estadística de valores extremos

Opiniones de los lectores

El libro es un recurso muy apreciado sobre el análisis de valores extremos, especialmente elogiado por su practicidad y claridad. Es beneficioso para los profesionales de la ingeniería, las finanzas y campos relacionados, ya que ofrece un equilibrio entre teoría y aplicación sin excesiva complejidad matemática.

⬤ Estilo de escritura claro y eficiente
⬤ Regularmente aplicable a aplicaciones prácticas en ingeniería y finanzas
⬤ Cubre temas importantes como métodos de umbral y modelos extremos dependientes del tiempo
⬤ Buen equilibrio entre teoría y ejemplos prácticos
⬤ Simplifica conceptos complejos y proporciona ejemplos trabajados.

⬤ Puede no satisfacer a los que buscan demostraciones matemáticas en profundidad
⬤ Algunos atajos en las demostraciones y supuestos que pueden frustrar a los matemáticos
⬤ El enfoque bayesiano del capítulo final puede ser expeditivo y no lo suficientemente exhaustivo para los puristas bayesianos.

(basado en 3 opiniones de lectores)

Título original:

An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values

Contenido del libro:

Directamente orientado a la aplicación práctica real, este libro desarrolla tanto el marco teórico básico de los modelos de valores extremos como las técnicas de inferencia estadística para utilizar estos modelos en la práctica. Destinado tanto a estadísticos como a no estadísticos, el tratamiento teórico es elemental, y la heurística sustituye a menudo a la demostración matemática detallada.

Se cubren la mayoría de los aspectos de las técnicas de modelización de extremos, incluidas las técnicas históricas (aún ampliamente utilizadas) y las técnicas contemporáneas basadas en modelos de procesos puntuales. Un amplio abanico de ejemplos prácticos, basados en conjuntos de datos reales, ilustran los distintos procedimientos de modelización, y un capítulo final ofrece una breve introducción a una serie de temas más avanzados, como la inferencia bayesiana y los extremos espaciales. Todos los cálculos se realizan con S-PLUS, y los conjuntos de datos y funciones correspondientes están disponibles en Internet para que los lectores puedan recrear los ejemplos por sí mismos.

Una referencia esencial para estudiantes e investigadores en estadística y disciplinas como la ingeniería, las finanzas y las ciencias medioambientales, este libro también resultará atractivo para los profesionales que busquen ayuda práctica para resolver problemas reales. Stuart Coles es catedrático de Estadística en la Universidad de Bristol (Reino Unido), tras haber sido profesor en las universidades de Nottingham y Lancaster.

En 1992 fue el primer galardonado con el premio de investigación de la Royal Statistical Society. Ha publicado numerosos trabajos en el campo de la estadística, sobre todo en el ámbito de los modelos de valores extremos.