Ifrs 9 and Cecl Credit Risk Modelling and Validation: Una Guía Práctica con Ejemplos Trabajados en R y SAS

Opiniones de los lectores

El libro ha sido elogiado por su exhaustiva cobertura y su visión práctica de los modelos de deterioro del crédito y los requisitos normativos. Sin embargo, es criticado por su difícil estilo de redacción, los problemas con los ejemplos de código R y la falta de recursos accesibles para ejecutar el código.

Cobertura completa del tema, ideas prácticas, excelente discusión, y es considerado uno de los mejores libros sobre modelos de deterioro del crédito.

Estilo de redacción pobre lleno de jerga burocrática, dificultades con el código R que no es fácilmente accesible o funcional, y ninguna orientación clara sobre dónde encontrar el código adjunto.

(basado en 6 opiniones de lectores)

Título original:

Ifrs 9 and Cecl Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide with Examples Worked in R and SAS

Contenido del libro:

NIIF 9 y CECL La modelización y validación del riesgo de crédito es un tema candente en la gestión de riesgos. Tanto la NIIF 9 como las normas contables CECL exigen que los bancos adopten una nueva perspectiva en la evaluación de las pérdidas crediticias esperadas.

El libro explora una amplia gama de modelos y sus correspondientes procedimientos de validación. Los análisis de regresión más tradicionales allanan el camino a métodos más innovadores como el aprendizaje automático, el análisis de supervivencia y la modelización de riesgos en competencia. A continuación, se dedica especial atención a los datos escasos y a las carteras de bajo impago.

Un enfoque práctico inspira el viaje de aprendizaje. En cada sección, la disertación teórica va acompañada de ejemplos y casos prácticos trabajados en R y SAS, los paquetes de software más utilizados por los profesionales de la gestión del riesgo de crédito.