Heavy Tails and Copulas: Temas de modelización de la dependencia en economía y finanzas

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Título original:

Heavy Tails and Copulas: Topics in Dependence Modelling in Economics and Finance

Contenido del libro:

En general, el libro es muy técnico e incluye pruebas matemáticas completas de los resultados expuestos.

Los lectores potenciales son estudiantes de posgrado o investigadores en Gestión Cuantitativa del Riesgo que deseen disponer de un manual con el estado del arte sobre diversificación de carteras y agregación de riesgos con colas pesadas, incluidos los teoremas fundamentales, así como resultados colaterales (pero de gran utilidad) sobre mayorización y teoría de cópulas.'Quantitative Finance Este libro ofrece un enfoque unificado del estudio de las crisis, las grandes fluctuaciones, la dependencia y los efectos de contagio en economía y finanzas. Abarca temas importantes de modelización y estimación estadística, que combinan las nociones de cópulas y colas pesadas -dos herramientas especialmente valiosas de la investigación actual en economía, finanzas, econometría y otros campos- con el fin de proporcionar una nueva forma de pensar sobre problemas tan vitales como la diversificación del riesgo y la propagación de las crisis a través de los mercados financieros debido a fenómenos de contagio, entre otros.

El objetivo es dotar a los economistas de hoy de una caja de herramientas adecuada para analizar datos multivariantes con muchos valores atípicos y con patrones de dependencia arbitrarios. Los métodos y temas tratados y utilizados en el libro incluyen, en particular, la teoría de la mayorización, las distribuciones de colas pesadas y las funciones cópula, todo ello aplicado al estudio de la robustez de los modelos económicos, financieros y estadísticos, y a los métodos de estimación de colas pesadas y dependencia.