Gestión Cuantitativa del Riesgo: Conceptos, técnicas y herramientas - Edición revisada

Opiniones de los lectores

El libro es reconocido por su alta calidad y su exhaustiva cobertura de los temas de gestión de riesgos, dirigida especialmente a profesionales y académicos. Sin embargo, puede resultar difícil para quienes no tengan una sólida formación en matemáticas y estadística.

Materiales de alta calidad, enfoques perspicaces de la gestión de riesgos, excelente material académico, teoría exhaustiva, escrito con claridad, bueno para estudios avanzados, cobertura exhaustiva.

Desafiante para quienes no tienen una sólida formación en matemáticas/estadística, puede no ser útil para todos los lectores, se percibe como similar a otros libros de texto de finanzas cuantitativas.

(basado en 15 opiniones de lectores)

Título original:

Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition

Contenido del libro:

Este libro ofrece el tratamiento más completo de los conceptos teóricos y las técnicas de modelización de la gestión cuantitativa del riesgo. Tanto si es usted analista de riesgos financieros, actuario, regulador o estudiante de finanzas cuantitativas, Quantitative Risk Management le ofrece las herramientas prácticas que necesita para resolver problemas del mundo real.

Describiendo los últimos avances en este campo, Gestión cuantitativa del riesgo abarca los métodos de modelización del riesgo de mercado, de crédito y operacional. Sitúa los enfoques estándar del sector sobre una base más formal y explora conceptos clave como las distribuciones de pérdidas, las medidas de riesgo y los principios de agregación y asignación de riesgos. La metodología del libro se basa en diversas disciplinas cuantitativas, desde las finanzas matemáticas y la estadística hasta la econometría y las matemáticas actuariales. Un tema primordial es la necesidad de abordar satisfactoriamente los resultados extremos y la dependencia de los principales factores de riesgo. Probado en el aula, el libro también cubre temas avanzados como los derivados de crédito.

⬤ Completamente revisado y ampliado para reflejar los avances en el campo desde la crisis financiera.

⬤ Incluye capítulos más cortos para facilitar la enseñanza y el aprendizaje.

⬤ Ofrece una cobertura mejorada de Solvencia II y de la gestión del riesgo de seguros, así como un tratamiento ampliado del riesgo de crédito, incluido el riesgo de crédito de contraparte y la fijación de precios de las CDO.

⬤ Incluye un nuevo capítulo sobre riesgo de mercado y nuevo material sobre medidas de riesgo y agregación de riesgos.