Fundamentos de la matemática financiera moderna: una perspectiva práctica

Título original:

Grundlagen Der Modernen Finanzmathematik: Eine Praxisorientierte Sicht

Contenido del libro:

Este libro compacto ofrece una introducción clara, completa y concisa a los fundamentos estocásticos de la matemática financiera moderna.

Aunque se requieren muy pocos conocimientos básicos, el lector se hace una idea de los antecedentes y las complejas relaciones de las matemáticas financieras (especialmente en tiempo continuo). Partiendo de los fundamentos de la estocástica, se introducen los modelos clásicos de las matemáticas financieras y se demuestran sus puntos fuertes y débiles.

Además, se presentan modelos avanzados de tipos de interés y volatilidad, así como posibles métodos de calibración y bootstrapping para su aplicación práctica. Por último, se consideran los efectos de la crisis financiera de 2007-2008 en la valoración de los instrumentos financieros y cuestiones muy actuales como el descuento OIS, el bootstrapping multicurva, los ajustes de valoración, el margining y los efectos de la reforma del IBOR.