Fractales y escalamiento en finanzas: Discontinuidad, concentración y riesgo. Selecta Volumen E

Opiniones de los lectores

Las reseñas del libro de Benoit Mandelbrot reflejan una mezcla de reflexiones sobre la profundidad matemática del libro y críticas a su legibilidad y premisa. El libro cuestiona los modelos financieros tradicionales, afirmando que los supuestos de la distribución normal en finanzas son erróneos y abogando en su lugar por una distribución de Cauchy. Mientras que algunos encuentran el libro esclarecedor e informativo, otros critican su complejidad técnica y la falta de una organización clara.

⬤ Proporciona pruebas empíricas, estadísticas e históricas sólidas en contra del supuesto de las distribuciones normales en las finanzas.
⬤ Ofrece una perspectiva esclarecedora sobre la modelización financiera centrada en los fractales y el escalado.
⬤ Algunos lectores encontraron las matemáticas accesibles para los no expertos.
⬤ Entretenido estilo de escritura de Mandelbrot.

⬤ El libro es muy técnico
⬤ no apto para lectores a los que no les guste el cálculo.
⬤ Criticado por carecer de estructura lógica y claridad
⬤ muchos lo encontraron ilegible.
⬤ Algunos críticos afirman que las ideas del autor ya son conocidas en el campo de las matemáticas financieras.
⬤ Algunas quejas sobre el estado físico del libro.

(basado en 10 opiniones de lectores)

Título original:

Fractals and Scaling in Finance: Discontinuity, Concentration, Risk. Selecta Volume E

Contenido del libro:

EN 1959-61, mientras se construía el enorme laboratorio de investigación diseñado por Saarinen en Yorktown Heights, gran parte de la Investigación de IBM se alojaba en las inmediaciones. Mi grupo ocupaba una de las muchas casitas del complejo Lamb Estate, que había sido un sanatorio para alcohólicos adinerados.

La foto de abajo fue tomada hacia 1960. En ella aparece, de derecha a izquierda, T. e.

Hu, ahora en la Universidad de California, Santa Bárbara. Yo soy el siguiente, mirando fijamente una red que acabo de escribir en la pizarra. Luego viene Paul Gilmore, fallecido en la Universidad de Columbia Británica, después (sentado) Richard Levitan, ya jubilado, y a la izquierda está Benoit Mandelbrot.

x PRÓLOGO EF Incluso en un Lamb Estate poblado exclusivamente por gente brillante orientada a la investigación, Benoit siempre destacaba. Su pensamiento era siempre nuevo y me gustaba hablar con él de cualquier tema, ya fuera técnico, político o histórico. Me introdujo en la idea de que las distribuciones con segundos momentos infinitos podían ser algo más que una curiosidad matemática y una fuente de contraejemplos.

Esto fue un anticipo de la línea de pensamiento que finalmente condujo a los fractales y a la noción de que las principales partes del mundo físico podrían ser, y de hecho sólo podrían ser, modeladas por distribuciones y conjuntos que tuvieran dimensiones fraccionarias. Por lo general, los matemáticos conocían estas distribuciones y conjuntos, al igual que yo, como curiosidades y ejemplos contraintuitivos utilizados para mostrar a los estudiantes de posgrado la necesidad de rigor en sus demostraciones.