Fondos de Cobertura Cuantitativos: Discretionary, Systematic, Ai, Esg and Quantamental

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Título original:

Quantitative Hedge Funds: Discretionary, Systematic, Ai, Esg and Quantamental

Contenido del libro:

Bienvenido al hermético club de los hedge funds modernos, donde importantes actores del mundo de la inversión y los mercados de capitales han invertido cerca de 4 billones de dólares en todo el mundo. Si le intrigan los entresijos de los hedge funds, las técnicas de inversión y las tecnologías que utilizan para obtener alfa en sus inversiones, este libro es para usted.

Centrado en las tres décadas de experiencia en negociación del autor en los principales bancos y fondos de alto riesgo, abarca estrategias discrecionales e informáticas y perspectivas sobre la inversión basada en IA y la inversión cuantificada utilizando nuevos datos alternativos, que incluyen numerosos ejemplos y perspectivas de operaciones y estrategias de inversión reales. No se requieren conocimientos matemáticos, ya que los algoritmos pertinentes se detallan en los apéndices. La inversión discrecional detalla la inversión en renta variable y en crédito en toda la estructura de capital de las empresas.

Mediante la negociación de acciones, bonos y préstamos, las operaciones basadas en eventos pueden dirigirse a situaciones especiales rentables y a oportunidades de valor relativo.

La negociación sistemática implica estrategias informáticas derivadas de un análisis científico y estadístico de los mercados líquidos. Se detallan las estrategias de inversión tanto de los asesores de negociación de materias primas (CTA) como de los fondos de renta variable largos/cortos, desde el seguimiento de tendencias hasta los enfoques basados en factores.

La inversión en IA está de moda, pero ¿se corresponde la realidad de los hedge funds con el bombo publicitario de la IA presente en otros ámbitos no financieros? La IA mediante redes neuronales y otras técnicas de aprendizaje automático se describen junto con su aplicación práctica a la inversión. En Quantitative Hedge Funds también se analiza la inversión medioambiental, social y de gobernanza (ESG), que ha evolucionado rápidamente a medida que el público y las instituciones exigen soluciones a problemas mundiales como el cambio climático, la contaminación y las prácticas laborales poco éticas.

Las estrategias de inversión ASG están saliendo del ámbito de las inversiones a largo plazo y entrando en los hedge funds. Por último, la llegada de los macrodatos ha puesto a disposición de los gestores de hedge funds múltiples conjuntos de datos alternativos. Se analiza la integración de datos alternativos en el proceso de inversión, junto con el auge de la llamada inversión cuantificada, un híbrido de lo mejor de la habilidad humana y las tecnologías basadas en la informática.

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