Finanzas cuantitativas y gestión de riesgos: A Physicist's Approach (2ª edición)

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Título original:

Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist's Approach (2nd Edition)

Contenido del libro:

Escrito por un físico con amplia experiencia como cuantitativo de riesgos y finanzas, este libro trata una gran variedad de temas.

Presenta la teoría y la práctica de las finanzas cuantitativas y el riesgo, y profundiza en los aspectos "cómo se hace" y "cómo es" que no se tratan en los libros de texto ni en los artículos. Un "índice técnico" indica el nivel matemático de cada capítulo.

Esta segunda edición incluye algunas consideraciones nuevas, ampliadas y de gran alcance para la gestión de riesgos: El cambio climático y su riesgo sistémico a largo plazo; Mercados en crisis y la teoría del campo de Reggeon; 'Smart Monte Carlo' y Monte Carlo americano; Riesgo de tendencia -- escalas temporales y riesgo, el modelo Macro-Micro, análisis de espectro singular; riesgo de crédito: riesgo de contraparte y riesgo de emisor; correlaciones estresadas -- nuevas técnicas; y Psicología y modelos de opciones. Se incluyen temas sólidos de gestión de riesgos de la primera edición y vigentes en la actualidad: Teoría y práctica estándar/avanzada en renta fija, renta variable y divisas; finanzas cuantitativas y gestión de riesgos: derivados tradicionales/exóticos, colas gruesas, VAR estresado avanzado, riesgo de modelo, técnicas numéricas, operaciones/carteras, sistemas, datos, capital económico y un conjunto de herramientas de funciones; laboratorio de riesgos: las tuercas y los tornillos de la gestión de riesgos desde el escritorio hasta la empresa; estudios de casos de operaciones; integrales de trayectoria de Feynman, funciones Green y opciones; y 'Life as a Quant': cuestiones de comunicación, sociología, historias y consejos.