Fijación de precios y modelos de valores derivados

Título original:

Derivative Securities Pricing and Modelling

Contenido del libro:

Este volumen editado pondrá de relieve la investigación reciente en modelización y mercados de derivados en un mundo postcrisis a través de una serie de dimensiones o temas.

El libro aborda las siguientes áreas principales: modelos de derivados y fijación de precios, aplicación de modelos y backtesting de rendimiento, nuevos productos y características del mercado. Los temas particulares abarcan: - modelización en tiempo continuo y discreto, - modelos estadísticos de arbitraje, - fijación de precios sin arbitraje, densidades implícitas neutrales al riesgo, - enfoques de fijación de precios de equilibrio (incluida, por ejemplo, la cointegración), - aplicaciones de métodos de estadística computacional, incluida la simulación, - técnicas de cálculo intensivo para la fijación de precios, la estimación y el backtesting, - productos derivados complejos, - riesgo de crédito y de contraparte, - estructuras innovadoras de mercados y productos.