Explicación de los derivados de tipos de interés: Volumen 2: Estructura temporal y modelos de volatilidad

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Título original:

Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling

Contenido del libro:

Repasa y analiza en detalle el modelo Heston y el modelo SABR.

Considera los derivados y la modelización de la volatilidad.

Ofrece una visión general de los métodos numéricos para aplicar con éxito los modelos.