Explicación de las ecuaciones diferenciales parciales numéricas en finanzas: Una introducción a las finanzas computacionales

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Título original:

Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance

Contenido del libro:

Este libro ofrece una primera introducción básica a la valoración de opciones financieras mediante la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales (EDP). Proporciona a los lectores un texto de fácil acceso en el que se explican los principales conceptos, modelos, métodos y resultados que surgen en este enfoque.

En consonancia con el estilo de la serie, se hace hincapié en la intuición frente al rigor total, y basta con tener unos conocimientos relativamente básicos de matemáticas. El libro ofrece abundantes ejemplos y numerosos experimentos numéricos para ilustrar la teoría.

La atención se centra en las EDP financieras unidimensionales, en particular la ecuación de Black-Scholes. El libro concluye con una discusión detallada del importante paso hacia las EDP bidimensionales en finanzas.