Evoluciones aleatorias semimarkov en tiempo discreto y sus aplicaciones

Título original:

Discrete-Time Semi-Markov Random Evolutions and Their Applications

Contenido del libro:

Este libro extiende la teoría y las aplicaciones de las evoluciones aleatorias a los medios aleatorios semimarkov en tiempo discreto, centrándose esencialmente en las cadenas semimarkov como procesos de conmutación o de conducción.

Tras dar las definiciones de cadenas semimarkov y evoluciones aleatorias en tiempo discreto, presenta la teoría asintótica en un entorno funcional, incluyendo resultados de convergencia débil en el esquema de series, y sus extensiones en algunas direcciones adicionales, incluyendo medios aleatorios reducidos, procesos controlados y parada óptima. Por último, se discuten las aplicaciones de las evoluciones aleatorias semi-Markov en tiempo discreto en epidemiología y matemáticas financieras.

Este libro será de interés para investigadores y estudiantes de posgrado de matemáticas aplicadas y estadística, así como de otras disciplinas, como la ingeniería, la epidemiología, las finanzas y la economía, que se ocupan de modelos estocásticos de sistemas.