El Ratio de Sharpe: Estadísticas y aplicaciones

Opiniones de los lectores

El libro es un recurso exhaustivo sobre métricas de riesgo financiero, en particular la ratio de Sharpe, y está escrito para quienes tienen una sólida formación matemática. Aunque incluye ejercicios útiles y debates exhaustivos sobre diversos temas, presenta varios inconvenientes, como la falta de coherencia, la insuficiente jerarquización de los temas y la desconexión con las aplicaciones prácticas. Algunos lectores lo encuentran difícil debido a su rigurosa notación, lo que puede limitar su accesibilidad a un público más amplio.

⬤ Revisión excepcionalmente exhaustiva de las métricas de riesgo financiero.
⬤ Incluye ejercicios al final del capítulo para una comprensión más profunda.
⬤ El enfoque riguroso lo hace más avanzado que muchos libros de finanzas.
⬤ Proporciona datos interesantes que atraen a lectores entendidos.

⬤ Requiere fluidez en notación académica matemática, lo que lo hace menos accesible.
⬤ Carece de coherencia y no prioriza los temas de forma eficaz.
⬤ Algunos resultados importantes quedan enterrados entre contenidos irrelevantes.
⬤ Desconectado de aplicaciones prácticas como la cobertura y los costes de transacción.

(basado en 3 opiniones de lectores)

Título original:

The Sharpe Ratio: Statistics and Applications

Contenido del libro:

El ratio de Sharpe es la métrica más utilizada para comparar el.

Rendimiento de los activos financieros. La cartera de Markowitz es la cartera con.

El mayor ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe: Estadísticas y aplicaciones.

Examina las propiedades estadísticas del ratio de Sharpe y de la cartera de Markowitz.

Tanto bajo el supuesto simplificador de rendimientos gaussianos como asintóticamente.

Se establecen conexiones entre las medidas financieras y la estadística clásica, incluyendo.

t de Student, T 2 de Hotelling y la traza de Hotelling-Lawley.

La robustez de estas estadísticas a la heteroscedasticidad, autocorrelación, colas gruesas,.

Y la asimetría de los rendimientos. La construcción de carteras para maximizar.

El Sharpe se amplía a partir del modelo estático incondicional habitual para incluir.

Las restricciones del subespacio, la separación de activos y el uso de información condicionante sobre.

Tanto los rendimientos esperados como el riesgo. {título del libro} es el más completo.

Tratamiento de las propiedades estadísticas de la relación Sharpe y Markowitz.

Cartera jamás publicado.

Características:

* Material sobre problemas de un solo activo, sincronización del mercado,.

Problemas de carteras incondicionales y condicionales, carteras cubiertas.

* Inferencia mediante los paradigmas frecuentista y bayesiano.

*Un tratamiento exhaustivo del sobreoptimismo y el sobreajuste de la negociación.

Estrategias.

*Consejos sobre estrategias de backtesting.

*Docenas de ejemplos y cientos de ejercicios de autoaprendizaje.

Este libro es una referencia esencial para.

Tanto para el estratega cuántico como para el investigador.

Y un libro de texto inestimable para el estudiante.

Steven E. Pav es doctor en matemáticas por la Universidad Carnegie Mellon,.

Y licenciaturas en matemáticas y ciencias de la ingeniería cerámica.

Por la Universidad de Indiana, Bloomington y la Universidad de Alfred.

Anteriormente fue estratega cuantitativo en Convexus Advisors y Cerebellum

Capital, y analista cuantitativo en Bank of America.

Es autor de una docena de paquetes de R, incluidos los destinados a analizar la.

Significado de la ratio de Sharpe y la cartera de Markowitz.

Escribe sobre el ratio de Sharpe en https: //protect-us. mimecast.com/s/BUveCPNMYvt0vnwX8Cj689u? domain=sharperat. io.