Econometría y gestión de riesgos

Título original:

Econometrics and Risk Management

Contenido del libro:

El tema principal de este volumen es el riesgo de crédito y los derivados de crédito. La evolución reciente de los mercados financieros demuestra que la modelización y cuantificación adecuadas del riesgo de crédito son fundamentales en el contexto de los modernos y complejos productos financieros estructurados.

El lector encontrará varios puntos de vista sobre el riesgo de crédito cuando se contempla desde la perspectiva de la Econometría y las Matemáticas Financieras. El volumen consta de once contribuciones de profesionales y teóricos expertos en mercados financieros, en general, y en econometría y finanzas matemáticas, en particular.

Se aborda el reto de modelizar los impagos y sus correlaciones, y se presentan nuevos resultados sobre modelos de cópula, de forma reducida y estructurales, y el enfoque descendente. Tras la llamada crisis de las hipotecas de alto riesgo que afectó a los mercados mundiales en el verano de 2007, el volumen resulta muy oportuno y será de utilidad para los investigadores en el ámbito del riesgo de crédito.