Econometría no paramétrica: Teoría y práctica

Opiniones de los lectores

El libro se considera un recurso esencial para la econometría no paramétrica avanzada, adecuado para cursos de posgrado o como guía de referencia. Está bien escrito y cubre los temas actuales con eficacia, pero presupone conocimientos previos y contiene algunos errores que es necesario corregir.

Escrito con claridad, cubre la literatura más reciente en econometría no paramétrica, se centra especialmente en la regresión kernel y la validación cruzada, es bueno para estudiantes avanzados y profesionales, autores bien considerados.

No apto para principiantes, presupone conocimientos previos, contiene errores y fallos lógicos que dificultan la aplicación práctica, podría beneficiarse de una traducción corregida.

(basado en 7 opiniones de lectores)

Título original:

Nonparametric Econometrics: Theory and Practice

Contenido del libro:

Un libro de texto completo y actualizado sobre métodos no paramétricos para estudiantes e investigadores.

Hasta ahora, los estudiantes e investigadores de estadística y econometría no paramétrica y semiparamétrica han tenido que recurrir a los últimos artículos de revistas para mantenerse al día de estos métodos emergentes de análisis económico. Econometría no paramétrica llena un vacío importante al reunir la teoría y las técnicas más actualizadas y presentarlas en un formato notablemente sencillo y accesible. Las pruebas empíricas, los datos y los ejercicios incluidos en este libro de texto lo convierten en la introducción ideal para los estudiantes de posgrado y en un recurso indispensable para los investigadores.

Los métodos no paramétricos y semiparamétricos han atraído una gran atención de los estadísticos en las últimas décadas. Aunque la mayoría de los libros existentes sobre el tema parten del supuesto de que los datos subyacentes son de naturaleza estrictamente continua, los científicos sociales suelen tratar con datos categóricos -nominales y ordinales- en contextos aplicados. Se reconoce que el enfoque no paramétrico convencional para tratar la presencia de variables discretas es insatisfactorio.

Este libro se adapta a las necesidades de los econometristas aplicados y los científicos sociales. Qi Li y Jeffrey Racine hacen hincapié en las técnicas no paramétricas adaptadas a la rica gama de tipos de datos -continuos, nominales y ordinales- dentro de un marco coherente. También hacen hincapié en las propiedades de los estimadores no paramétricos en presencia de variables potencialmente irrelevantes.

Econometría no paramétrica abarca todo el material necesario para comprender y aplicar métodos no paramétricos a problemas del mundo real.