Econometría financiera con Stata

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Título original:

Financial Econometrics Using Stata

Contenido del libro:

Financial Econometrics Using Stata es una referencia esencial para estudiantes de posgrado, investigadores y profesionales que utilizan Stata para realizar métodos intermedios o avanzados.

Después de discutir las características de las series temporales financieras, los autores proporcionan introducciones a los modelos ARMA, modelos GARCH univariantes, modelos GARCH multivariantes, y aplicaciones de estos modelos a las series temporales financieras. Los dos últimos capítulos tratan de la gestión del riesgo y las medidas de contagio.

Tras una visión general rigurosa pero intuitiva, los autores ilustran cada método interpretando ejemplos de Stata fácilmente replicables.