Econometría Financiera Aplicada: Teoría, Método y Aplicaciones

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Título original:

Applied Financial Econometrics: Theory, Method and Applications

Contenido del libro:

Capítulo 1. Ámbito y metodología de la econometría.

- Capítulo 2. Hipótesis de la Marcha Aleatoria: Modelos de Paseo Aleatorio. - Capítulo 3.

Movimiento Browniano Geométrico.

- Capítulo 4. Frontera eficiente.

- Capítulo 5. Optimización de carteras. Optimización de carteras.

- Capítulo 6. Introducción a los Modelos Factoriales de Valoración de Activos: CAPM Modelos multifactoriales de valoración de activos. - Capítulo 7.

Análisis del riesgo: Riesgo de volatilidad Modelos ARCH y GARCH Modelos de valor en riesgo. - Capítulo 8.

Introducción a las colas gruesas: Colas gordas en datos financieros Cómo manejar las colas gordas Su implicación en la decisión de inversión. - Capítulo 9. Introducción a los modelos no lineales Introducción a los modelos no lineales: Umbral de Regresión TAR (Discreto) y STAR (Suave).

- Capítulo 10.

Introducción a las ondículas: Descomposición Wavelet multiescala; Covarianza y Correlación Wavelet; Coherencia Wavelet; y Clustering Wavelet.