Econometría de datos de panel de grandes dimensiones: Pruebas, estimación y cambios estructurales

Título original:

Large-Dimensional Panel Data Econometrics: Testing, Estimation and Structural Changes

Contenido del libro:

Este libro pretende llenar el vacío existente entre los libros de texto de econometría de datos de panel y los últimos avances en "big data", especialmente en econometría de datos de panel de grandes dimensiones.

Presenta importantes cuestiones de investigación en grandes paneles, como la comprobación de la dependencia transversal, la estimación de modelos de datos de panel aumentados por factores, las rupturas estructurales en paneles y los patrones de grupo en paneles. Para abordar estas cuestiones de alta dimensionalidad, también se ilustran algunas técnicas utilizadas en enfoques de aprendizaje automático.

Además, se utilizan experimentos de Monte Carlo y ejemplos empíricos para mostrar cómo aplicar estos nuevos métodos de inferencia. Econometría de datos de panel de grandes dimensiones: Testing, Estimation and Structural Changes también presenta nuevas cuestiones de investigación y resultados de la literatura reciente en este campo.