Dsge Models in Macroeconomics: Estimación, evaluación y nuevos desarrollos

Título original:

Dsge Models in Macroeconomics: Estimation, Evaluation and New Developments

Contenido del libro:

Este volumen de Avances en Econometría contiene artículos que examinan temas clave en la modelización y estimación de modelos de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE). Dado que los modelos DSGE combinan la teoría microeconómica y macroeconómica con la modelización econométrica formal y la inferencia, en la última década se han convertido en un marco establecido para analizar diversas cuestiones de macroeconomía empírica.

Los artículos de investigación realizan aportaciones en varias áreas clave de la modelización y estimación DSGE. En particular, los artículos abarcan la modelización y el papel de las expectativas, el estudio de la política monetaria óptima en modelos de dos países y el problema de la no invertibilidad. Otros temas de interés son el análisis de la identificación de parámetros en nuevos modelos macroeconómicos de economía abierta y la modelización de las perturbaciones tendenciales de la inflación.

La segunda parte del volumen está dedicada a artículos que ofrecen innovaciones en metodología econométrica. Estos artículos presentan nuevas técnicas para abordar los principales problemas inferenciales e incluyen la discusión y las aplicaciones de los estimadores de tipo Laplace, del dominio de la frecuencia, de la verosimilitud empírica y del método de los momentos.