Opiniones de los lectores
Resumen:Este libro sobre derivados financieros está bien considerado por su introducción matemática al tema. Abarca con claridad las herramientas y conceptos esenciales de las finanzas matemáticas y es adecuado tanto para principiantes como para personas con conocimientos más avanzados. A pesar de algunos problemas con la calidad de la copia física, la mayoría de los revisores aprecian la profundidad y legibilidad del texto.
Ventajas:Exposición clara y directa de temas complejos, matemáticamente riguroso, útil tanto para principiantes como para estudiantes avanzados en finanzas matemáticas, cubre conceptos esenciales como los kernels de fijación de precios y la fijación de precios neutral al riesgo.
Desventajas:Algunas copias físicas pueden presentar problemas de calidad, como páginas dobladas o dañadas.
(basado en 5 opiniones de lectores)
Título original:
Financial Derivatives: Pricing, Applications, and Mathematics
Contenido del libro:
Combinando su experiencia empresarial y académica, Jamil Baz y George Chacko ofrecen a los analistas financieros una exposición completa y sucinta de los principios de la fijación de precios de los derivados financieros. Los lectores con conocimientos básicos de finanzas, cálculo, probabilidad y estadística conocerán las herramientas más poderosas de las finanzas aplicadas: los derivados sobre acciones, los mercados de tipos de interés y las matemáticas de la fijación de precios.
Baz y Chacko aplican conceptos como la volatilidad y el tiempo, y la fijación genérica de precios a la valoración de casos convencionales y más especializados. Otros temas incluyen: *Mercados de tipos de interés, bonos gubernamentales y corporativos, swaps, caps y swaptions *Modelos factoriales y modelos consistentes con la estructura temporal *Decisiones matemáticas de asignación como procesos de reversión a la media y procesos de salto *Cálculo estocástico y herramientas relacionadas como ecuaciones de Kilmogorov, técnicas martingales, control estocástico y ecuaciones diferenciales parciales Destinado a analistas financieros y estudiantes de posgrado en finanzas y economía, Derivados financieros comienza con los principios económicos básicos del riesgo y construye diversas técnicas de fijación de precios y cobertura a partir de esos principios. Baz y Chacko simplifican la presentación matemática y equilibran la teoría y el análisis real, convirtiéndolo en un manual más accesible y práctico.
Jamil Baz tiene un máster en Gestión por el MIT y un doctorado en Economía de la Empresa por la Universidad de Harvard. Es Director General del Deutsche Bank en Londres.
George Chacko es licenciado en Ingeniería Eléctrica por el MIT y doctor en Economía de la Empresa por la Universidad de Harvard. Es Profesor Asociado de Administración de Empresas en la Harvard Business School.
Ambos autores han trabajado extensamente para empresas de servicios financieros en el sector privado. Han publicado en destacadas revistas académicas como Review of Financial Studies y Journal of Financial Economics, así como en revistas especializadas como Journal of Fixed Income y Journal of Applied Corporate Finance.
