Das Hidden-Markov-Modell: Zufallsprozesse Mit Verborgenen Zustnden und Ihre Wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen

Título original:

Das Hidden-Markov-Modell: Zufallsprozesse Mit Verborgenen Zustnden Und Ihre Wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen

Contenido del libro:

En el centro de estos fundamentos se encuentra una introducción a un conocido modelo estadístico, el Modelo de Markov Oculto.

Puede utilizarse para resolver problemas en los que la descripción específica del estado más probable debe inferirse a partir de una secuencia de observaciones. Las aplicaciones del modelo de Markov oculto se encuentran principalmente en los campos de la bioinformática, la lingüística computacional, el aprendizaje automático y el procesamiento de señales.

Este cuaderno aborda los dos problemas centrales de los HMM. El problema de la inferencia se resuelve con el famoso algoritmo de Viterbi, y el problema de la estimación de parámetros se aborda con dos métodos bien conocidos (maximización de expectativas y Baum-Welch).