Aprendizaje automático financiero

Título original:

Financial Machine Learning

Contenido del libro:

Financial Machine Learning repasa la incipiente literatura sobre aprendizaje automático en el estudio de los mercados financieros. Los autores destacan los mejores ejemplos de lo que puede ofrecer esta línea de investigación y recomiendan direcciones prometedoras para futuras investigaciones.

Este estudio está dirigido tanto a economistas financieros interesados en familiarizarse con las herramientas de aprendizaje automático como a estadísticos y expertos en aprendizaje automático que busquen contextos financieros interesantes en los que aplicar métodos avanzados. Este estudio está organizado como sigue. La Sección 2 analiza las ventajas teóricas de los modelos de aprendizaje automático altamente parametrizados en economía financiera.

La Sección 3 estudia la variedad de métodos de aprendizaje automático empleados en el análisis empírico de la predictibilidad de la rentabilidad de los activos. La Sección 4 se centra en los análisis de aprendizaje automático de los modelos de fijación de precios de los factores y en las conclusiones empíricas resultantes de las compensaciones entre riesgo y rentabilidad.

La Sección 5 presenta el papel del aprendizaje automático en la identificación de carteras óptimas y factores de descuento estocásticos. La Sección 6 ofrece unas breves conclusiones y orientaciones para el trabajo futuro.