Aplicaciones del Control Óptimo Estocástico a la Economía y las Finanzas

Título original:

Applications of Stochastic Optimal Control to Economics and Finance

Contenido del libro:

En un mundo dominado por la incertidumbre, modelar y comprender el comportamiento óptimo de los agentes es de suma importancia. Muchos problemas de economía, finanzas y ciencias actuariales requieren que los responsables de la toma de decisiones tomen decisiones en entornos estocásticos.

Algunos ejemplos son la elección óptima del consumo individual y la jubilación, la gestión óptima de carteras y riesgos, la cobertura de riesgos, los problemas de sincronización óptima en la fijación de precios de las opciones americanas y las decisiones de inversión. La teoría del control estocástico proporciona los métodos y resultados para abordar todos estos problemas. Este libro es una recopilación de los trabajos publicados en el número especial "Applications of Stochastic Optimal Control to Economics and Finance", que apareció en la revista de acceso abierto Risks en 2019.

Contiene siete artículos revisados por pares que tratan sobre modelos de control estocástico motivados por cuestiones importantes en economía y finanzas. Cada modelo se fundamenta y trata matemáticamente de forma rigurosa, y se emplean métodos numéricos para derivar la solución óptima.

Los temas de los capítulos del libro abarcan desde la gestión óptima de la deuda pública hasta el reaseguro óptimo, las opciones reales en los mercados energéticos y la elección óptima de carteras en entornos de información parcial y completa. Desde un punto de vista matemático, se utilizan técnicas y argumentos de la teoría de la programación dinámica, la teoría de filtrado, la parada óptima, las difusiones unidimensionales y los procesos de salto multidimensionales.