Analítica aplicada - Gestión del riesgo empresarial: Aplicación de la simulación de riesgos Monte Carlo, opciones reales estratégicas, predicción estocástica, optimización de carteras

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Título original:

Applied Analytical - Enterprise Risk Management: Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options, Stochastic Forecasting, Portfolio Optim

Contenido del libro:

La serie de libros Applied CQRM muestra cómo los análisis avanzados cubiertos en el programa de certificación Certified in Quantitative Risk Management (CQRM) pueden aplicarse a problemas empresariales de la vida real. En el Volumen IV, mostramos cómo estos análisis pueden aplicarse en el contexto de la Gestión de Riesgos Empresariales, utilizando registros de riesgos cualitativos y ampliando los resultados mediante métodos analíticos cuantitativos.

Se hace hincapié en las aplicaciones pragmáticas con el fin de desmitificar los numerosos elementos inherentes al análisis de riesgos. Una caja negra seguirá siendo una caja negra si nadie puede entender los conceptos a pesar de su potencia y aplicabilidad. Sólo cuando los métodos de la caja negra se vuelvan transparentes, de modo que los investigadores puedan entender, aplicar y convencer a otros de sus resultados, valor añadido y aplicabilidad, los planteamientos recibirán una atención generalizada.

Esta transparencia se consigue mediante aplicaciones paso a paso de la modelización cuantitativa, así como mediante la presentación de múltiples casos y la discusión de aplicaciones de la vida real. Este libro está dirigido a las personas que han completado el programa de certificación CQRM, pero también puede ser utilizado por cualquier persona familiarizada con los métodos básicos de investigación cuantitativa - hay algo para todos.

También puede utilizarse como libro de texto de segundo curso de MBA/MS o de introducción al doctorado. Los ejemplos del libro presuponen un cierto conocimiento previo de la materia.

Puede obtener más información sobre el programa CQRM en: www.iiper.org www.realoptionsvaluation.com.