Análisis y Aproximación de Sucesos Raros: Representaciones y métodos de convergencia débil

Opiniones de los lectores

Actualmente no hay opiniones de lectores. La calificación se basa en 2 votos.

Título original:

Analysis and Approximation of Rare Events: Representations and Weak Convergence Methods

Contenido del libro:

Este libro presenta métodos ampliamente aplicables para el análisis de grandes desviaciones y desviaciones moderadas de sistemas estocásticos de tiempo discreto y continuo. Una característica del libro es el uso sistemático de representaciones variacionales para cantidades de interés como logaritmos normalizados de probabilidades y valores esperados.

Al caracterizar un principio de gran desviación en términos de asintótica de Laplace, se convierte la prueba de límites de gran desviación en la convergencia de representaciones variacionales. Estas características se ilustran mediante su aplicación a una amplia gama de modelos de tiempo discreto y continuo, incluidas ecuaciones diferenciales parciales estocásticas, procesos con estadísticas discontinuas, modelos de ocupación y muchos otros. Las herramientas utilizadas en el análisis de grandes desviaciones también resultan útiles para comprender los esquemas de Montecarlo para la aproximación numérica de las mismas probabilidades y valores esperados.

Esta conexión se ilustra mediante el diseño y análisis de esquemas de muestreo de importancia y de división para la estimación de sucesos raros. El libro supone una sólida formación en convergencia débil de medidas de probabilidad y análisis estocástico, y es adecuado para estudiantes de postgrado, postdoctorales e investigadores avanzados.