Análisis de la estructura de las series temporales

Título original:

Analysis of Time Series Structure

Contenido del libro:

En los últimos 15 años, el análisis de espectros singulares (ASS) ha demostrado tener mucho éxito. Ya se ha convertido en una herramienta estándar en el análisis de series temporales climáticas y meteorológicas y es bien conocido en la física no lineal y el procesamiento de señales. Sin embargo, a pesar de lo prometedor que resulta para las aplicaciones de series temporales en otras disciplinas, el SSA no es muy conocido entre los estadísticos y econometristas, y aunque el algoritmo básico del SSA parece sencillo, entender lo que hace y dónde están sus escollos no es nada fácil.

Análisis de la estructura de las series temporales: SSA and Related Techniques ofrece una descripción cuidadosa y lúcida de su teoría general y su metodología. En la Parte I se introducen los conceptos básicos y se exponen las principales conclusiones y resultados, para después presentar un tratamiento detallado de la metodología. Tras introducir el algoritmo básico de SSA, los autores exploran la previsión y aplican las ideas de SSA a los algoritmos de detección de puntos de cambio. La Parte II está dedicada a la teoría del SSA. Aquí los autores formulan y demuestran las afirmaciones de la Parte I. Abordan la descomposición de valores singulares (SVD) de matrices reales, series temporales de rango finito y SVD de matrices de trayectoria.

Basado en el trabajo original de los autores y repleto de aplicaciones ilustradas con conjuntos de datos reales, este libro ofrece una oportunidad excepcional para obtener un conocimiento práctico de por qué, cuándo y cómo funciona la SSA. Construye una base sólida para utilizar con éxito la técnica en aplicaciones que van desde las matemáticas y la física no lineal hasta la economía, la biología, la oceanología, las ciencias sociales, la ingeniería, la econometría financiera y la investigación de mercados.